BACKTEST AUF ECHTEN KURSDATEN · TÄGLICH AKTUALISIERT · STAND 07.10.2026

Wolfe-Wave-Strategie im Backtest: 2.666 Trades

Wie hätte sich die Wolfe-Wave-Strategie in der Vergangenheit geschlagen? Wir haben die Erkennungsregeln unseres Live-Scanners auf bis zu 24.000 Kerzen Broker-Historie je Symbol losgelassen – über 1.000 Instrumente, alle Zeiteinheiten von M5 bis Monat – und jeden ausgelösten Einstieg nach den echten Handelsregeln simuliert: Einstieg am Rücklauf zur 1-3-Linie, Stop hinter Punkt 5, halbe Position am TP1 raus → Stop auf Einstand, Rest bis zur Ziellinie. Je Trade sind 0,1 R Kosten abgezogen.

🔍 Bereinigt um den Zukunftsblick: Im Backtest ist Punkt 5 aus der fertigen Kurshistorie bekannt. Live kann der Scanner Punkt 5 erst bestätigen, wenn sich der Kurs davon entfernt hat – ein Einstieg in derselben oder der nächsten Kerze ist live kaum erreichbar. 4.653 von 7.319 Backtest-Trades (64 %) stiegen so früh ein; sie sind in allen Zahlen dieser Seite herausgerechnet. Mit ihnen läge der Schnitt bei +0,69 R je Trade und 83,5 % Trefferquote – diese zu optimistischen Werte standen früher hier.
2.666
simulierte Trades
73,0 %
Trefferquote
+0,37 R
Ø je Trade · nach Kosten
+0,27 R
Median je Trade
⚠️ Warum die Quote so hoch ist: Nach dem Teilverkauf am TP1 wandert der Stop auf Einstand – viele Trades enden dadurch als kleiner Gewinn statt als Verlust. Die Quote ist eine Folge der Ausstiegsregel. Die ehrliche Kennzahl ist das Ø R je Trade. Ausgänge: 43,9 % TP1 erreicht (halber Gewinn, Rest Einstand) · 29,0 % bis zur Ziellinie · 27,0 % voller Stop.

Backtest gegen echte Signale

Ein Backtest ist nur so viel wert, wie er live hält. Deshalb rechnen wir jedes veröffentlichte Wolfe-Signal unseres Scanners seit dem 21.06.2026 mit derselben Ausstiegsregel und denselben 0,1 R Kosten ab: Ziellinie erreicht = halbe Position an TP1 plus halbe an der Ziellinie, nur TP1 = halbe Position an TP1 und Rest Einstand, Stop = −1 R.

TradesTrefferquoteØ Ergebnis
Backtest bereinigt (diese Seite)2.66673,0 %+0,37 R
Backtest ungefiltert (zu optimistisch)7.31983,5 %+0,69 R
Echte Live-Signale seit 21.06.20262.72763,2 %-0,06 R

Ergebnis: Die echten Signale liegen nach Kosten im Minus. Der Backtest ist auch bereinigt noch deutlich zu optimistisch. Wir zeigen deshalb beide Zahlen nebeneinander – für Entscheidungen zählt die Live-Zeile.

Je Zeiteinheit

H1 und M30 liefern das beste Verhältnis aus Menge und Ø R. M5 trägt nach realen Kosten am wenigsten bei – deshalb handelt das Auto-Musterdepot M5 nur noch auf ausdrücklichen Wunsch.

TradesTrefferquoteØ Ergebnis
M536567,1 %+0,16 R
M1533570,4 %+0,27 R
M3053673,3 %+0,47 R
H157973,1 %+0,47 R
H456876,8 %+0,39 R
D127475,5 %+0,36 R

Je Markt

TradesTrefferquoteØ Ergebnis
NASDAQ1.21070,7 %+0,32 R
NYSE48575,7 %+0,52 R
Sonstige (Indizes/Rohstoffe/EU/Asien)45172,5 %+0,36 R
Forex23976,2 %+0,31 R
Krypto15270,4 %+0,09 R
DAX12982,2 %+0,80 R

Je Richtung

TradesTrefferquoteØ Ergebnis
Bullisch (Long)1.47771,5 %+0,38 R
Bärisch (Short)1.18974,8 %+0,36 R

Ehrlichkeit: Was der Backtest kann – und was nicht

Ein Backtest rechnet mit idealen Bedingungen: Einstieg exakt zum Limit auf der Linie, Stop exakt am Level, keine Slippage oder Wochenend-Gaps über die 0,1-R-Pauschale hinaus. Unplausible Daten-Artefakte (R:R > 20 durch Kurslücken) und Einstiege direkt an Punkt 5 sind aussortiert. Real liegen die Ergebnisse darunter – wie weit, zeigt der Abgleich mit den echten Signalen oben. Die Treppe der Wahrheit: Backtest → unsere echten getrackten Live-Signale → unser echtes MT5-Konto, in dem alle Kosten stecken. Was die Backtest-Zahlen zuverlässiger zeigen als absolute Werte, sind die Unterschiede zwischen Zeiteinheiten und Märkten. Wie sich Kosten je Zeitrahmen auswirken: Trading-Kosten transparent. Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie, keine Anlageberatung.

Die Signale dazu gibt es live

Der Scanner, der diese Muster findet, läuft rund um die Uhr – vier aktuelle Signale dauerhaft gratis.

Zu den Live-Signalen →